Книга "Фрактальный анализ финансовых рынков"
Автор:Эдгар Э. Петерс
Эта
книга посвящена представлению гипотезы фрактального рынка, как
альтернативы гипотезе эффективного рынка. Фракталы, являющиеся
следствием геометрии Демиурга, присутствуют во всех сферах в нашем мире и
играют огромную роль, в том числе, и в структурной организации
финансовых рынков, которые в локальном плане случайны, но глобально
детерминированы. В книге рассматриваются методы фрактального анализа
рынков валют, акций, и облигаций, методы отличия независимого процесса,
нелинейного детерминированного процесса и стохастического процесса, и
исследовано влияние данных различий на индивидуальные инвестиционные
стратегии и способы моделирования. Подобные стратегии и способы
моделирования тесно взаимосвязаны с типами активов и инвестиционных
горизонтов пользователя.
Для риск-менеджеров, инвестиционных
стратегов, финансистов, технических аналитиков рынков, и также валютных
спекулянтов и индивидуальных инвесторов самостоятельно работающих на
финансовых рынках мира, в том числе, и на рынке FOREX и рынках России.
Скачать с DepositFiles
Эдгар Э. Петерс "Фрактальный анализ финансовых рынков"
Скачать с LetitBit
Эдгар Э. Петерс "Фрактальный анализ финансовых рынков"